Cómo negociar NR7 y Inside Day Pattern en $ SPY NR7 Definiciones de los patrones de precios interiores: Alcance estrecho 7. O simplemente un día NR7 es un patrón de precios básicos que simplemente significa que tuvimos el día de negociación en el que el rango es más estrecho que cualquiera de los seis días anteriores. Los patrones de rango estrecho vienen del libro de Toby Crabel, 8220; Intercambio diario con patrones de precios a corto plazo Rango de apertura Ruptura 8221; Toby Crabel es el fundador de Crabel Capital Management, LLC. Tiene actualmente más de mil millones de dólares en activos bajo gestión. Dentro del día. O simplemente ID es un día. Donde el máximo del día actual es menor que el máximo del día anterior y el mínimo del día actual es más alto que el mínimo del día anterior. Narrow Range 7 Inside Day: o simplemente NR7ID es un cóctel hecho de combinar un ID y un NR7. Con $ SPY formando un NR7ID como el 16 de enero de 2014 cerca, Debajo de los dos posibles escenarios que están escritos en múltiples libros de texto comerciales 1) Ir mucho tiempo por encima de los días previos después de un patrón NR7ID Ir mucho más alto que el día anterior (184.66, para el 17 de enero de 2014). Sólo si se negocia allí (lo que significa que la alta del día anterior debe estar entre el día actual de alta y baja, por qué en una brecha completa hasta el día (cuando la baja actual es más alta que la anterior alta) suponiendo que uno pone una parada de compra Marque por encima de la orden alta del día anterior, la orden no se ejecutará. Por debajo de las cotizaciones de 8220; Pasando mucho tiempo por encima de los días previos después de un patrón NR7ID 8221; Desde enero de 2000 Total de Oficios. 71 Ganadores. 38 Perdedores 33 % De ganadores. 54% Cambio promedio%. -0,05 Cambio medio%. 0,09 Máximo% de ganancia. 2,77 Pérdida máxima%. -3,54 Ganancia Promedio% si Ganador. 0,52 Pérdida promedio% si perdedor. -0,70 Coeficiente de Pago 0,75 Factor de beneficio. 0,79 Factor Ajustado de Ganancias Externas. 0,69 No funciona como lo que se escribió en los libros de texto comercial. Además de que es una estrategia de pérdida. 2) Ir abajo por debajo de los días previos bajos después de un patrón NR7ID Vaya corto en la baja del día anterior (183.83 para el 17 de enero de 2014). Sólo si se negocia allí (lo que significa la baja del día anterior debe estar entre el día actual de alta y baja, por qué en una brecha completa abajo día (cuando el máximo actual es menor que prev baja), suponiendo que uno pone una venta corta Una marca por debajo de la orden de límite inferior del día anterior, la orden no se ejecutará). Total de Oficios. 71 Ganadores. 44 Perdedores 27 % De ganadores. 62% Cambio promedio%. 0,27 Cambio medio%. -0,13 Máximo% de ganancia. 4,81 Pérdida máxima%. -2,42 Ganancia Promedio% si Ganador. 0,74 Pérdida promedio% si perdedor. -0,51 Proporción de pago 1.46 Factor de beneficio. 2,62 Factor Ajustado de Ganancias Externas. 2,29 Mira ohk Para la estrategia de comercio para ir a corto en $ SPY. Pero pocos ajustes como cuando los días anteriores se cierran están por debajo de 200-DMA, 20-DMA (que no son el caso como el 16 de enero de 2014 cerca). Mejorará la estrategia de comercio de perfromance 8230; Usted puede ser que desee considerar suscribirse a nuestro correo diario diario de los gustos de la cantidad !! Echa un vistazo a Quant-Ideas para ayudar al comerciante a corto plazo a encontrar alta probabilidad de ganar oficios ¿Ha comprado la Anatomía de $ SPY el primer día de negociación del mes, escribió el cofundador de este sitio, en Amazon todavía? $ SPY Turn Of The Month (TOTM) por mes sabio Turn Of The Month (TOTM) definido como el del mercado en el lado largo de $ SPY en el último día de negociación del mes actual y el primer día de negociación del mes siguiente, Es decir, para enero de 2014. vamos largo a 30 de enero 2014 cerca. Y ver el Super Bowl. Y luego salga del comercio al 3 de febrero de 2014 cerrar Debajo de la colorida mesa para su impresión 3D Ps: El rango se basa en los retornos promedio Debajo del resumen de desempeño del backtest para la estrategia de negociación de enero del mes. desde 1994. Ganadores. 18 Perdedores 2 % De ganadores. 90% Cambio promedio%. 0.96 Cambio medio%. 0,74 Máximo% de ganancia. 3,73 Pérdida máxima%. -2,33 Ganancia Promedio% si Ganador. 1,20 Pérdida promedio% si perdedor. -1.18 Ratio de pago 1.01 Variación absoluta media%. 1,97 Factor de beneficio. 11,75 Factor Ajustado de Ganancias Externas. 9,49 Desviación estándar. 1,30 T-Test. 3,31 Debajo de los detalles de la instancia histórica Jan TOTM. desde 1994 . Porcentaje basado. Curva ajustada. Ligeramente bajista $ SPY patrón No tengo gusto de utilizar entre la función (por lo tanto llamo el patrón que encaja de la curva) de todos modos aquí las reglas que negocian $ SPY aumentó más del 1,5% (o 150 bps en la terminología comercial a corto plazo) desde el mínimo intra-día hasta el cierre Pero $ SPY ganado para el día pero no más de 25 bps (que es t [0]% es & gt; 0 & lt; 0,25%) Por debajo de las cuotas de $ SPY para largos para el 8220, porcentaje basado. Curva ajustada. Ligeramente bajista $ SPY patrón 8220; , Desde Y2K, para los próximos días de negociación 1/2/3/4/5/10/20.
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