Commodities Trading Con Matlab - Backtesting Con Parámetros Variables

Commodities Trading con MATLAB - Backtesting con parámetros variables A menudo es una buena idea para verificar el rendimiento de una estrategia de comercio backtested con un pedazo de datos de mercado que anteriormente no ha sido probado. Al inicio de este seminario web, habíamos dividido nuestros datos en dos: un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. En este guión, primero probamos el desempeño de nuestra estrategia en el conjunto de pruebas de datos (datos de productos que van de enero de 2006 a mayo de 2013), después de lo cual probamos nuestra estrategia en el conjunto combinado de datos (conjunto de entrenamiento y conjunto de pruebas). Generamos parcelas de desempeño relativo como antes, comparando el CAGR, la relación Sortino, la relación de Sharpe y las reducciones máximas para nuestra estrategia de captura de impulso versus una estrategia de compra y retención. 1. Backtest con parámetros variables En esta sección, ponemos a prueba el desempeño de nuestra estrategia con un conjunto de pruebas de datos de productos (enero de 2006 a mayo de 2013). 2. Generar parcelas de desempeño relativo Esta sección genera gráficos de rendimiento relativo comparando nuestra estrategia con una estrategia de compra y retención. Copyright 2013 The MathWorks, Inc. Commodities Trading con MATLAB - Backtesting con parámetros variables A menudo es una buena idea para verificar el rendimiento de una estrategia de comercio backtested con un pedazo de datos de mercado que anteriormente no ha sido probado. Al inicio de este seminario web, habíamos dividido nuestros datos en dos: un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. En este guión, primero probamos el desempeño de nuestra estrategia en el conjunto de pruebas de datos (datos de productos que van de enero de 2006 a mayo de 2013), después de lo cual probamos nuestra estrategia en el conjunto combinado de datos (conjunto de entrenamiento y conjunto de pruebas). Generamos parcelas de desempeño relativo como antes, comparando el CAGR, la relación Sortino, la relación de Sharpe y las reducciones máximas para nuestra estrategia de captura de impulso versus una estrategia de compra y retención. 1. Backtest con parámetros variables En esta sección, ponemos a prueba el desempeño de nuestra estrategia con un conjunto de pruebas de datos de productos (enero de 2006 a mayo de 2013). 2. Generar parcelas de desempeño relativo Esta sección genera gráficos de rendimiento relativo comparando nuestra estrategia con una estrategia de compra y retención. Copyright 2013 The MathWorks, Inc.